RSI göstergesi - nasıl kullanılır? Talimatlar, kurallar

Göreceli Güç Endeksi tüccarlar tarafından kullanılan en popüler göstergelerden biridir. Bu nedenle adını, grafiklerde fiyat hareketlerinin gücü hakkında bilgi sağlar. Yani RSI-gösterge nedir? Nasıl takas yapmak için kullanılır? Nasıl gösterir anlamak için?

RSI-göstergesi: description

Bir osilatör John. Welles Wilder, Göreceli Güç Endeksi (RSI) tarafından düzenlendi hız ve fiyat hareketlerinin değişimi ölçer zamanıdır. 70, pereprodannost aşan ve 30 RSI altında olduğunda gösterge işaretleri eğilim, merkez hattının kesiştiği bir ters önlemek ve de eğilim gücünü belirlemek zaman göstergesi, sıfır ila 100 Konvansiyonel arasında değişmektedir Wilder göre RSI perekuplennost pazar gösterir.

Bütün bunlar Wilder onun 1978 kitabında "Teknik Ticaret Sistemlerinde Yeni Kavramlar" yazdı. nasıl kullanmayı ve nasıl hesaplamak - Birlikte SAR Parabolik, indeks oynaklık endeksi ölçek ve endeks CSI ile, o RSI-göstergesini tanımladı. Özellikle, yazar aşağıdaki faktörleri dikkate:

• yüksek ve alçak;
• Şekillerde teknik analizi;
• başarısızlık salıncak;
• Destek ve direnç;
• sapma.

Wilder'ın göstergeler yakında 40 yıllık dönecek olmasına rağmen, zaman test durdu ve bu güne kadar son derece popüler olmaya devam etmektedir.

hesaplama

Gösterge formüle göre hesaplanır: RSI = 100-100 / (1 + SC), RS = ortalama yüksekliği / ortalama düşüş.

RS, ortalama büyüme hızı ve sonbaharda: basitleştirmek için endeksinin hesaplanması temel bileşenlerine ayrılmıştır. kitabında Wilder 14 aralıklarında dayalı indeksini hesaplamak için önerdi. sonbahar pozitif, negatif değil sayılarının söz konusu.

Başlangıçta ortalama yükseklik ve 14 sürelerinin ortalaması damla hesaplanmıştır.

• Ortalama büyüme = son 14 dönemlerinde / 14 üzerinde büyüme miktarı;
• ortalama damla = son 14 dönemlerinde / 14, düşme toplamı.

Ardından, hesaplamalar önceki ortalamasının ve mevcut düşme veya yükselme dayanmaktadır:

• ortalama yüksekliği = Önceki ortalama yükseklik x 13 + mevcut büyüme / 14;
• = Ortalama damla önceki ortalama damla x 13 + akım damla / 14.

Bu hesaplama yöntemi, bir üstel hareketli ortalama benzer bir düzleştirme tekniğidir. Bu aynı zamanda endeks değerleri hesap dönemini artırarak daha doğru hale anlamına gelir.

Wilder, formül RS normalleştirir ve Aslında sıfır ile 100 arasında salınım yapan bir osilatör, haline dönüşür, RS grafik RSI grafik olarak aynı görünür. endeks dar bir aralıkta olması nedeniyle Adım normalleştirme, uç değerlerini bulma kolaylaştırır. ortalama kazanç sıfır olduğunda RSI 0'dır. Sıfır 14 dönem RSI değeri oranı 14 dönemler için azalmış olduğunu belirttiğinde. Büyüme yok oldu. endeks ortalama azalma oranı sıfırdır, 100'dür. Bu ders 14 dönem boyunca büyüdü anlamına gelir. düşmedi.

göreceli güç endeksi göre Stochastics stokastik RSI hesaplanır:

• StochRSI = (RSI - en az RSI) / (maksimum RSI - en az RSI).

RSI Osilatör zaman içinde minimum ve maksimum değerler düzeyinde ile ilgilidir. Formül stokastik oranı değerleri RSI değerler yerine ikame edilir. kur ikinci türev - Bu durumda, stokastik RSI ikaz lambası. hesap diğer teknik analiz araçları içine almalı Onunla çok önemli ölçüde, sinyallerin sayısını artırır.

RSI-göstergesi: nasıl kullanılır?

RSI dönemlerin standart numarası, son 14 mum, ya da zaman aralıkları değerlendirir, yani 14'tür.

Gösterge ortalama kaybı ortalama artış karşılaştırır ve boğa veya ayı ne kadar son 14 mum birçok analiz etmek ve aynı zamanda her mum boyutunu analiz eder.

Örneğin, 14 fiyat mum eğer - boğa, endeks 100, 14 ayı mum, sonra 0 (veya 100 neredeyse eşit ve 0). 50 Bir endeks 7 önceki mum ayı olduğunu anlamına geleceğini, 7 boğa vardı ve ortalama kar ve zarar eşittir.

Örnek 1. Aşağıdaki ekran bir grafiktir EUR / USD göstermektedir. izole beyaz kısmı 14 son fiyat mum içerir. değeri 85 olan ve böylece ayı, - Bunlardan, 13 sığır ve sadece 1 idi.

Örnek 2: Aşağıdaki ekran göreli gücü indeksini hesaplamak için anlamak amacıyla, Euro / USD grafik 14 mum, her biri 3 seçimleri gösterir.

• Birinci bölge 9 ayı fitiller, 4 küçük sığır mum ve mum desen 1 (Dodge) çok ayı dönemini açığa çıkar. RSI bu süre çok güçlü bir düşüş fazı gösterir 15 vardır.
• İkinci bölüm 9 büyükbaş mum 5 içermektedir ve avantajlı küçük mumlar taşırlar. Bu dönemin Gösterge nispeten güçlü boğa trendi olduğunu belirten 70 idi.
• Üçüncü bölge sığır 6 fitiller ve ılımlı bir düşürme oranı gösteren, bir endeks değeri 34 için neden 8 ayı 1 Dodge, ihtiva eder.

görüldüğü gibi, 14 mum analizi oldukça doğru bir şekilde bu süre boyunca RSI değerine karşılık gelir. verileri işlemek için gereken süreyi azaltır ve aynı zamanda piyasaların uçucu davranışı sırasında hataları önlemek için izin verdiğinden Yine de gösterge yararlıdır.

Aşırı satım ve alım

Temel fikir Göreceli Güç Endeksi (büyüktür 70 veya daha az 30) çok yüksek ya da çok düşük değerlere gösterdiğinde, fiyat aşırı satım veya alım gösterir olmasıdır. Yüksek bir endeks boğa mum sayısı ayı sayısı üzerinde galip demektir. Elbette sadece sonsuz boğa mum çalkalama olmadığından, o zaman bir trend tersine olamaz belirlemek için RSI göstergesi okumaları güveniyor.

Son 14 mum 13 boğa vardı ve endeks 70 daha yüksek ise, o zaman boğalar yakında yola, ancak RSI göstergesinin de kendi tahminleri güvenmek gerekmez olasıdır. o (daha az 30 den) pereprodannosti gitti ve uzun süre öyle kaldı ekran görüntüsü altında iki dönemleri gösterir. İlk periyot oranına sırasında geri 30'un üzerine indeksi önce 16 gün boyunca düşmeye devam etti ve kur ikinci döneminde piyasa aşırı satım edildiğinde 8 gün düşmeye devam etti.

Dönem varsayılan hesaplama eğilim dayanım indeksi 14, ama bunu azaltmak için, göstergenin duyarlılığını artırmak için azaltılmış veya uzatılabilir. 10 günlük RSI 20 günlük RSI daha hızlı satım alım düzeylerini ya da ulaşır.

30. Aşağıda Bu geleneksel seviyeler de daha iyi güvenlik gereksinimlerini karşılayacak şekilde ayarlanabilir veya edilebildiği zaman RSI 70'in ve aşırı satım olduğunda piyasa aşırı alım kabul edilir. artan ya da sinyal frekansı azaltacaktır 80 ila 20 pereprodannosti için azaltarak RSI perekuplennosti ayarlanması. Kısa dönemli tüccarlar bazen 80 üzerinde ve 20'nin altında perekuplennosti pereprodannosti arama sağlar 2-dönem RSI kullanın.

RSI olası ters noktalarını belirlemek için sadece kullanılamaz. Uzun bir süredir aşırı satım veya alım kalır zaman da çok güçlü bir eğilimleri gösterir.

Cephe destek ve direnç hatları

Daha önce bahsedildiği gibi, göreceli güç endeksi güçlü döviz kuru eğilimlerini belirlemek için. destek ve direnç oranı seviyelerinde ticareti bu o harika bir araç yapar. Şekil Euro / ABD gösteren bir grafiktir, ve siyah yatay çizgi destek ve direnç seviyesi elbette, 1.20 eşit iyi bilinen bir düzeydir.

Sen fiyat 1.2 seviyesine döndü birkaç kez olduğundan emin olabiliriz. İlk defa o RSI 63 ve 57 değerleri Bu eğilim yukarı doğru olmasına rağmen, onun gücü yeterli değildi anlamına geliyordu gösterdi. Güçlü bir eğilim gerekli aşmak için - Güçlü direnç seviyesi zor kırmaya.

kuru direnç seviyesine geri İkincisinde, RSI oldukça güçlü bir boğa eğilimi gösteren, 71 olarak gerçekleşmiştir, ancak direnç seviyesi tekrar hayatta kaldı. RSI değeri 76 gösterilir son kısım kadar direnç seviyesi aşılmıştır ve RSI 85 yükselmiştir.

Gösterge kuvvetinin oranını ölçmek için bir araç olabilir. Traders tür bilgilerin korkunç ihtiyacı, ticaret algoritmaları kullanarak ve göreli gücü bir göstergesi çok yardımcı olmak zorundadır.

RSI sapma

RSI kullanıldığı bir başka alan da - sapma arama dönüm noktalarını tanımlamak için bir strateji. bir kursa gönderir Sinyalleri tutarsızlıklar genellikle altta yatan fiyat hareketlerine tarafından desteklenmemektedir. aşağıdaki gibi teyit edilir.

Aşağıdaki ekran görüntüsünde iki minima gösterir. İlk gösterge sırasında 26'ya eşit olduğu ve oranı hareketi, şu anda başlangıcı, kaba mum 8 3 yönlü Doji 3 dahil, oranı% 1.45 toplam düştü. ikinci minimum RSI boyunca 28 daha yüksek bir değer gösterdi ve hareket sahası 7 ayı fitiller, sığır 5, 2 kaçma oranı dahil edilen ve% 0.96 oranında kaybetti.

Elbette yeni ve daha düşük alçakça rağmen, arka plan eğilim olarak ayı değildi ve ikinci kısım güçlü değildi. Ve zamanlama onaylanır. İkinci azından ben daha yüksek bir ışık (28 vs 26) vardı, ama tabii ki ayılar güç kaybediyor gösterdi. Iraksama genellikle daha güvenilir bir çift sapma olduğunu ayırır.

Pozitif-negatif ters

Endryu Karduell kaba ve boğa farklılaşmalara karşı göreli mukavemet indeksi pozitif-negatif ters bir sistem geliştirilmiştir. Wilder aksine, Cardwell ayı sapma boğa piyasası fenomen olarak kabul. Başka bir deyişle, ayı farkları artış eğilimi oluşturdu. Benzer şekilde, boğa sapmalar bir olgu olarak ayı piyasası olarak kabul edilir ve aşağı yönlü bir seyir gösterir edilmektedir.

Gösterge daha düşük bir minimum ve yüksek oluşturma oranı düşük ulaştığında pozitif ters oluşturulur. Alt düşük aşırı satım seviyesinde bulunan, ancak ikisinin arasında 30 ve 50 değildir.

Negatif bir geri dönüş artı tersidir. RSI daha yüksek bir yüksek oluşturur, ancak elbette daha düşük yüksek oluşturur. Yine, daha yüksek, tipik olarak sadece perekuplennosti 50-70 seviyenin altında bulunan.

tanımlayıcı eğilim

göreli gücü göstergesi bir destek olarak hareket eden, 40-50 seviyeleri ile bir boğa pazar (yukarı yönlü) sırasında, 40 ila 90 arasında değişmektedir eğilimindedir. Bu aralıklar, RSI bağlı olarak eğilim gücü ve varlığın oynaklığı parametreler değişebilir.

Diğer yandan, ışık bir direnç olarak düzeyleri 50-60 ile bir kaba pazar (düşüş) 10 ile 60 arasında değişir.

Başarısızlık Salıncak

Başarısızlık salıncak, yazara göre, yaklaşan bir ters güçlü göstergesidir. Bu RSI-göstergesini besleyen bir sinyalidir. Onun Aşağıdakilerden açıklaması. Başarısız salıncaklar kursunda bağlı değil. Başka bir deyişle, onlar RSI sinyalleri odaklanan ve farklılıklar olduğunu kavramını görmezden. Sığır yetmezliği salıncak RSI altında 30 (pereprodannost) düştüğünde oluşan 30 düşürülür, 30 üzerinde yükselir ve daha sonra önceki maksimum keser. Amaç yukarıda pereprodannosti düzeyleri ve daha sonra daha yüksek bir minimum seviye pereprodannosti ulaşmaktır.

Ayı arızası salıncak endeksi sıçramalar, azaltılmış 70 hamle üzerinde olduğunda 70 bulmuyor, oluşturulan ve daha sonra önceki minimum kırar. Amaç sonra perekuplennosti düzeyi ve - bir düşük maksimum seviyeleri aşağıda perekuplennosti.

Elbette önemli bir göstergedir

Evrensel tork osilatör RSI göstergesi - verimlilik, zaman test etti. o gün Wilder olduğu gibi piyasaların dalgalanmaya rağmen, RSI gibi ilgili bugün kalır. Ama zaman bazı düzenlemeler yaptı. Wilder iptali için aşırı alım koşulu kabul olsa da, bu gücünün bir işareti olabilir anlaşılmaktadır. Bir ayı sapma hala iyi sinyaller verir, ama bu normal olduğunda tüccarlar, güçlü eğilimler sırasında dikkatli olmalıdır. Pozitif ve negatif bozma kavramı biraz Wilder yorumlanmasını zayıflatmaktadır gerçeğine rağmen, onun mantık mantıklı ve Wilder kendisi fiyat eylem daha fazla dikkat reddetme olasılığı düşüktür. Pozitif ve negatif ters fiyat ön plana eğilim ve indeks koymak - ikinci, olması gerektiği gibi. Ayı ve boğa sapma RSI-göstergesini tercih ederim. Nasıl bu araçları kullanmak için - tüccar bağlıdır.

RSI dönüm noktaları bulmak ya da destek ve direnç kırmak, bir eğilim gücünü belirleyen bir genel yöntemdir. değeri, son 14 mum bakarak RSI üzerinde çizim tahmin edilmesi kolay olsa da ticarette istikrar ve güveni eklemek için bir yol çizmek. kuvvet elbette Kantitatif değerlendirme, yorumlanabilir sayılar içine çeviri daha etkin ticaret kararlar sağlayacaktır ve spekülasyon ve sübjektif yorumlara yol açmayacak.